PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIPX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIPX с OIEJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) and OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VEIPX returned 11.80%/yr vs 12.32%/yr for OIEJX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VEIPX charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for OIEJX.

Доходность

Сравнение доходности VEIPX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIPX показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 10.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEIPX имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции OIEJX немного впереди с 12.32%.

VEIPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.16%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.80%

OIEJX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.25%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIPX и OIEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.14%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%

Correlation

The correlation between VEIPX and OIEJX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.97

The correlation between VEIPX and OIEJX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VIVIXOIEJX с SSSYXOIEJX с JEPI

Доходность на риск

VEIPX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIPX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIPXOIEJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.22

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.16

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.23

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

12.42

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIPX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEJX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIPX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIPXOIEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.79

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VEIPX и OIEJX

Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и OIEJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIPXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-36.88%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.08%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-14.16%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-14.74%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-36.88%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.26%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.01%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.84%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIPX и OIEJX

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIPXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.46%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.79%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.30%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.30%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.78%

-0.48%

Сравнение комиссий VEIPX и OIEJX

VEIPX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIPX и OIEJX

Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что сопоставимо с доходностью OIEJX в 10.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.06%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.08%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VEIPX and OIEJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEIPX has higher volatility (2.70%) compared to OIEJX (2.46%). In terms of maximum drawdown, VEIPX dropped -54.12% vs OIEJX's -36.88%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIPX и OIEJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор