PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIGX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIGX с VWEHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIGX и VWEHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		-2.15%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-0.79%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -0.79%.

VEIGX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-1.10%
1 год
10.71%
3 года*
12.56%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

VWEHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.66%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с SPYVEIGX с VTI
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий VEIGX и VWEHX

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIGX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIGXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.01

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

3.02

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.72

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

10.98

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIGX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIGXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.01

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.87

-0.15

Корреляция

Корреляция между VEIGX и VWEHX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VWEHX

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VWEHX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		4.36%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.76%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VWEHX

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIGXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-30.17%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-2.52%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-13.83%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-1.44%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.30%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.63%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VWEHX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIGXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

1.46%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

2.27%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

3.43%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

4.86%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

5.26%

+12.12%