PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIGX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIGX с ECAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).

VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIGX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		-3.26%12.19%16.20%19.49%-10.85%7.85%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-4.58%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.

VEIGX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-2.27%
1 год
9.86%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

ECAT

1 день
2.28%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
8.30%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с SPYVEIGX с VTI
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHD

Сравнение комиссий VEIGX и ECAT

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIGX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIGXECATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.49

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.78

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.73

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

2.69

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIGX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECAT равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIGXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.35

+0.36

Корреляция

Корреляция между VEIGX и ECAT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и ECAT

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности ECAT в 24.82%

TTM2025202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		4.41%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		24.82%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и ECAT

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и ECAT.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIGXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-32.23%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-12.90%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-8.44%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.40%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.53%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и ECAT

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) составляет 5.95%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIGXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.50%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.60%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.10%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

16.98%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

16.98%

+0.40%