PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.36% против 13.60% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VEIEX и VTSAX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEIEX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.98

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.50

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.51

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.24

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.98

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между VEIEX и VTSAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VTSAX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VTSAX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-55.33%

-11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.41%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-25.36%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-34.97%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-6.22%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-9.06%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.59%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VTSAX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.49%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.79%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

18.61%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.37%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.39%

-2.00%