PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с SPDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 7.36% против 9.48% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий VEIEX и SPDW

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

VEIEX vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.80

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.46

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.77

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

10.76

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.22

+0.09

Корреляция

Корреляция между VEIEX и SPDW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и SPDW

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SPDW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и SPDW

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-60.02%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.55%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-30.21%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-34.98%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-7.11%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-13.01%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.97%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и SPDW

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 6.91%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.85%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.62%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

17.61%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.27%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.16%

-0.77%