PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с WEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с WEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - VEGI is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEGI returned 8.32%/yr vs -7.13%/yr for WEAT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VEGI charges 0.39%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции VEGI превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 8.32% против -7.13% соответственно.

VEGI

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.37%
1 год
14.32%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.32%

WEAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.39%
С начала года
12.52%
6 месяцев
7.67%
1 год
-2.52%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и WEAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.20%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%

Correlation

The correlation between VEGI and WEAT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.12

The correlation between VEGI and WEAT shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Teucrium Wheat Fund

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA
Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE

Доходность на риск

VEGI vs. WEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGIWEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.11

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.00

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.14

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

-0.22

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. WEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа WEAT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGIWEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.11

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.27

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.27

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.41

+0.75

Просадки

Сравнение просадок VEGI и WEAT

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и WEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGIWEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-84.32%

+46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-17.85%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-46.27%

+28.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-67.83%

+38.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-67.83%

+30.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-82.27%

+77.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-63.13%

+53.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

11.32%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и WEAT

Текущая волатильность для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 4.49%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGIWEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

9.88%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

18.06%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

22.64%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

30.50%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

26.80%

-7.86%

Сравнение комиссий VEGI и WEAT

VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и WEAT

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.01%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and WEAT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (9.88%) compared to VEGI (4.49%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs WEAT's -84.32%.

On 10-year performance, VEGI leads with 8.32% vs -7.13% for WEAT. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VEGI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEGI has performed better with a 8.32% return vs -7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

VEGI has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for WEAT.

VEGI is categorized as Mid Cap Value Equities, while WEAT is Agricultural Commodities. VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark. They also come from different issuers: iShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 1.91% for WEAT.

VEGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и WEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор