Сравнение VEGI с WEAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Teucrium Wheat Fund (WEAT).
VEGI и WEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и WEAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGI и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 18.25% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 21.56% | 20.06% | 13.52% | -9.76% | 19.79% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции VEGI превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 9.60% против -6.59% соответственно.
VEGI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.60%
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и WEAT
VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Доходность на риск
VEGI vs. WEAT — Ранг доходности на риск
VEGI
WEAT
Сравнение VEGI c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGI | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.16 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | -0.10 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.14 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -0.22 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGI | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.16 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.25 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.42 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между VEGI и WEAT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и WEAT
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.97% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и WEAT
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и WEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGI | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -84.32% | +46.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -17.85% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | -67.83% | +38.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -67.83% | +30.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -81.99% | +78.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -62.91% | +53.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 11.29% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и WEAT
Текущая волатильность для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 5.37%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGI | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 9.33% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 14.83% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 20.24% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 30.49% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 26.74% | -7.82% |