Сравнение VEGI с TAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS).
VEGI и TAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и TAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGI и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 18.25% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 21.56% | 20.06% | 13.52% | -9.76% | 19.79% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 8.51% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции VEGI превзошли акции TAGS по среднегодовой доходности: 9.60% против -0.63% соответственно.
VEGI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.60%
TAGS
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- -0.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и TAGS
VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Доходность на риск
VEGI vs. TAGS — Ранг доходности на риск
VEGI
TAGS
Сравнение VEGI c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGI | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.26 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | -0.30 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.12 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -0.19 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGI | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.26 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.22 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между VEGI и TAGS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и TAGS
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.97% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и TAGS
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и TAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGI | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -76.40% | +39.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -12.12% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | -37.60% | +8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -47.30% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -62.87% | +59.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -57.16% | +47.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 7.59% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и TAGS
iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеют волатильность 5.37% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGI | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.30% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 8.70% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 11.64% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.93% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.35% | +0.57% |