PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEGI с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEGI и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGI и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
18.25%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEGI имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции IWM немного впереди с 9.83%.


VEGI

1 день
0.82%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.25%
6 месяцев
19.35%
1 год
24.93%
3 года*
5.26%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.60%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Agriculture Producers ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий VEGI и IWM

VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

VEGI vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGIIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.15

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.70

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.93

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

7.08

-0.02

VEGI vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEGIIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

+0.01

Корреляция

Корреляция между VEGI и IWM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и IWM

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
1.97%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VEGI и IWM

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


VEGIIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-59.05%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-13.74%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-31.91%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-41.13%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-7.33%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-10.83%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.73%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и IWM

Текущая волатильность для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 5.37%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VEGIIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.36%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

14.48%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

23.18%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

22.54%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

22.99%

-4.07%