PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGI с IVOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).

VEGI и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGI и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		18.25%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.49%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEGI имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции IVOV немного впереди с 10.02%.

VEGI

1 день
0.82%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.25%
6 месяцев
19.35%
1 год
24.93%
3 года*
5.26%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.60%

IVOV

1 день
0.56%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
3.16%
1 год
13.07%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с SPYVEGI с IVVVEGI с VOOVEGI с ITAVEGI с XLPVEGI с VDE
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с MDYVIVOV с VOIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Сравнение комиссий VEGI и IVOV

VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Доходность на риск

VEGI vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGIIVOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.63

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.04

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.91

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

3.45

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа IVOV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGIIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.63

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между VEGI и IVOV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и IVOV

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IVOV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.97%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.80%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VEGI и IVOV

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и IVOV.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGIIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-45.99%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-14.63%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-22.61%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-45.99%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-7.12%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-5.46%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.88%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и IVOV

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеют волатильность 5.37% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGIIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.27%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.46%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

20.80%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

19.55%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

21.72%

-2.80%