PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с FVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGI с FVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).

VEGI и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGI и FVD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		18.25%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.84%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции VEGI превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 9.60% против 8.64% соответственно.

VEGI

1 день
0.82%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.25%
6 месяцев
19.35%
1 год
24.93%
3 года*
5.26%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.60%

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с SPYVEGI с IVVVEGI с VOOVEGI с ITAVEGI с XLPVEGI с VDE
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO

Сравнение комиссий VEGI и FVD

VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Доходность на риск

VEGI vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGIFVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.66

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.02

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.89

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

3.53

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGIFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.66

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между VEGI и FVD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и FVD

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FVD в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.97%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VEGI и FVD

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и FVD.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGIFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-51.00%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-9.29%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-16.41%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-35.25%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-5.37%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-5.45%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.33%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и FVD

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGIFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.13%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

6.46%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

12.53%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

12.76%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

15.43%

+3.49%