Сравнение VEGI с FPI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEGI показывает доходность 18.25%, а FPI немного ниже – 17.77%. За последние 10 лет акции VEGI превзошли акции FPI по среднегодовой доходности: 9.60% против 4.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FPI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и FPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VEGI и FPI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FPI в 4.18%

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и FPI.

Текущая волатильность для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 5.37%, в то время как у Farmland Partners Inc. (FPI) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.