PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEGI с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с AUSF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEGI returned 5.42%/yr vs 14.61%/yr for AUSF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 11.37%.

VEGI

1 день
1.03%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
8.84%
С начала года
17.48%
1 год
14.46%
3 года*
5.90%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.66%

AUSF

1 день
1.63%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.37%
1 год
17.07%
3 года*
19.60%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		17.48%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.98%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		11.37%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between VEGI and AUSF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VEGI and AUSF has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEGI и AUSF

Секторы
VEGI
AUSF

Промышленность

38.4%
14.4%

Потребительский защитный сектор

30.6%
7.8%

Сырьевые материалы

30.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

18.4%

Здравоохранение

-

11.4%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

15.3%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Промышленность

VEGI
38.4%
AUSF
14.4%

Потребительский защитный сектор

VEGI
30.6%
AUSF
7.8%

Сырьевые материалы

VEGI
30.4%
AUSF
2.6%

Коммуникационные услуги

VEGI

-

AUSF
8.6%

Потребительский циклический сектор

VEGI

-

AUSF
9.3%

Энергетика

VEGI

-

AUSF
3.2%

Финансовые услуги

VEGI

-

AUSF
18.4%

Здравоохранение

VEGI

-

AUSF
11.4%

Недвижимость

VEGI

-

AUSF
4.6%

Технологии

VEGI

-

AUSF
15.3%

Коммунальные услуги

VEGI

-

AUSF
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с FTAGVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с ITA
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с ONEVAUSF с VOOAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

VEGI vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGIAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.67

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.44

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.93

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

8.34

-5.08

VEGI vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGI и AUSF

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGIAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-44.25%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-5.84%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-12.29%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-14.23%

-14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

0.00%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-4.18%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.05%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и AUSF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеют волатильность 4.01% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGIAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.88%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

7.28%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

10.31%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

13.63%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.99%

-0.16%

Сравнение комиссий VEGI и AUSF

VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и AUSF

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности AUSF в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.64%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.91%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and AUSF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.01%) compared to AUSF (3.88%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 14.61% vs 5.42% for VEGI. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 14.61% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

AUSF has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.91% for VEGI.

VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор