Сравнение VEGBX с PCLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и PCLIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares	-1.39%	14.46%	7.60%	13.81%	-13.02%	-1.44%	15.18%	17.87%	-0.66%	11.65%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	29.48%	5.76%	8.53%	0.69%	23.32%	43.83%	-9.18%	19.37%	-12.02%	8.50%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 29.48%.

VEGBX

1 день: 0.45%

1 месяц: -2.92%

С начала года: -1.39%

6 месяцев: 1.96%

1 год: 9.61%

3 года*: 10.46%

5 лет*: 4.25%

10 лет*: —

PCLIX

1 день: -1.01%

1 месяц: 15.04%

С начала года: 29.48%

6 месяцев: 30.43%

1 год: 31.23%

3 года*: 14.89%

5 лет*: 18.11%

10 лет*: 13.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с VEGBX:

VEGBX с VEMBX VEGBX с VWO VEGBX с VGCAX VEGBX с VEMAX VEGBX с VVIAX VEGBX с VGAVX VEGBX с VTABX

Часто сравнивают с PCLIX:

PCLIX с VCMDX PCLIX с GUNR PCLIX с XLE PCLIX с FGKFX PCLIX с BCD PCLIX с PCRIX PCLIX с PIMIX

Сравнение комиссий VEGBX и PCLIX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

VEGBX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEGBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VEGBX	PCLIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.03	1.69	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.91	2.22	+0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.31	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.40	2.99	-0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.58	8.28	+2.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VEGBX	PCLIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.03	1.69	+0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.95	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.33	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.03	0.17	+0.86

Корреляция

Корреляция между VEGBX и PCLIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и PCLIX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности PCLIX в 1.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares	5.80%	6.34%	7.02%	7.20%	5.61%	5.14%	4.62%	6.42%	5.00%	0.39%	0.00%	0.00%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	1.45%	2.45%	7.50%	5.06%	42.60%	73.41%	0.77%	2.46%	18.58%	12.63%	0.16%	2.22%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и PCLIX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VEGBX	PCLIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.27%	-66.60%	+42.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.13%	-10.90%	+6.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.27%	-21.59%	-2.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-51.78%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.35%	-1.01%	-2.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.90%	-24.39%	+20.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.95%	3.93%	-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и PCLIX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.10%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VEGBX	PCLIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.10%	10.48%	-8.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.87%	14.80%	-11.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.98%	18.95%	-13.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.27%	19.14%	-12.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.37%	40.53%	-34.16%

Сравнение VEGBX с PCLIX

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и PCLIX

Сравнение доходности по годам VEGBX и PCLIX

Доходность по периодам

VEGBX

PCLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VEGBX и PCLIX

Доходность на риск

VEGBX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

VEGBX

PCLIX

Сравнение VEGBX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VEGBX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и PCLIX

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и PCLIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и PCLIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)