PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с EMHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с EMHC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и EMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и EMHC

2026 (YTD)20252024202320222021
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%1.97%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		-1.23%14.07%3.52%10.06%-17.75%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VEGBX на уровне -1.23% и EMHC на уровне -1.23%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

EMHC

1 день
0.14%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.80%
1 год
9.51%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEMBXEMHC с SPHYEMHC с GABFEMHC с IAGGEMHC с VWOB

Сравнение комиссий VEGBX и EMHC

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMHC в 0.23%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Доходность на риск

VEGBX vs. EMHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c EMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXEMHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.41

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.05

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.16

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

8.56

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. EMHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа EMHC равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и EMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXEMHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.41

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.16

+0.87

Корреляция

Корреляция между VEGBX и EMHC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и EMHC

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности EMHC в 6.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.24%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и EMHC

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и EMHC.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXEMHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-28.03%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-4.37%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-2.99%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-10.21%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.10%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и EMHC

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.08%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXEMHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.78%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

3.85%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

6.76%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

9.04%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

9.04%

-2.67%