Сравнение VEGA с WLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).
VEGA и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGA и WLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGA и WLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -9.26% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 6.74% | 31.24% | 22.74% | 18.93% | -10.44% | 26.77% | -1.93% | 21.54% | -20.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
WLDR
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 42.56%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGA и WLDR
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.
Доходность на риск
VEGA vs. WLDR — Ранг доходности на риск
VEGA
WLDR
Сравнение VEGA c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGA | WLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.25 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.93 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.24 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 15.36 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGA | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.25 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.91 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VEGA и WLDR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и WLDR
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности WLDR в 8.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 8.56% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и WLDR
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и WLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGA | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -44.69% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -13.31% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -23.77% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -4.32% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -8.79% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.81% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и WLDR
Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 4.21%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGA | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 6.86% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 11.58% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 19.02% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 17.08% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 21.00% | -8.33% |