PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с WLDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. VEGA is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past 5 years, VEGA returned 7.32%/yr vs 18.11%/yr for WLDR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.66%.

VEGA

1 день
0.29%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.26%
1 год
18.86%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.95%

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.40%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-9.26%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.66%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-20.28%

Correlation

The correlation between VEGA and WLDR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.65

The correlation between VEGA and WLDR shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGA и WLDR

Секторы
VEGA
WLDR

Технологии

31.7%
29.9%

Финансовые услуги

14.6%
13.4%

Промышленность

10.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.9%

Здравоохранение

8.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
9.1%

Энергетика

3.5%
4.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Сырьевые материалы

2.6%
3.5%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

VEGA
31.7%
WLDR
29.9%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
WLDR
13.4%

Промышленность

VEGA
10.8%
WLDR
8.6%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
WLDR
6.2%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
WLDR
10.9%

Здравоохранение

VEGA
8.4%
WLDR
9.1%

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
WLDR
9.1%

Энергетика

VEGA
3.5%
WLDR
4.7%

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
WLDR
2.7%

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
WLDR
3.5%

Недвижимость

VEGA
1.8%
WLDR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

VEGA vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGAWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.77

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
5.01

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.64

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

6.37

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

25.78

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGAWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.77

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VEGA и WLDR

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGAWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-44.69%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-8.86%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-20.30%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-23.77%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.37%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-8.63%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.19%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и WLDR

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.65%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGAWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.52%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

12.10%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

14.99%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

17.22%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

20.94%

-8.24%

Сравнение комиссий VEGA и WLDR

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и WLDR

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности WLDR в 7.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEGA and WLDR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (5.52%) compared to VEGA (2.65%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs WLDR's -44.69%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.11% vs 7.32% for VEGA. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.11% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

WLDR has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Regents Park Funds. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор