PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с QPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с QPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - VEGA is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, VEGA returned 7.32%/yr vs 13.09%/yr for QPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VEGA charges 2.02%/yr vs 1.46%/yr for QPX.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью 11.10%.

VEGA

1 день
0.29%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.26%
1 год
18.86%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.95%

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и QPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.40%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%0.19%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%

Correlation

The correlation between VEGA and QPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between VEGA and QPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGA и QPX

Секторы
VEGA
QPX

Технологии

31.7%
49.8%

Финансовые услуги

14.6%
0.9%

Промышленность

10.8%
1.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
25.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
14.9%

Здравоохранение

8.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.2%

Энергетика

3.5%
0.3%

Коммунальные услуги

2.6%
0.1%

Сырьевые материалы

2.6%
0.3%

Недвижимость

1.8%
6.4%

Технологии

VEGA
31.7%
QPX
49.8%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
QPX
0.9%

Промышленность

VEGA
10.8%
QPX
1.0%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
QPX
25.6%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
QPX
14.9%

Здравоохранение

VEGA
8.4%
QPX
0.6%

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
QPX
0.2%

Энергетика

VEGA
3.5%
QPX
0.3%

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
QPX
0.1%

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
QPX
0.3%

Недвижимость

VEGA
1.8%
QPX
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV
Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG

Доходность на риск

VEGA vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGAQPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.33

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.10

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.81

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

11.18

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QPX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGAQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VEGA и QPX

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и QPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGAQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-34.74%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-11.56%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-17.89%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-34.74%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.46%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-8.07%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.90%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и QPX

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.65%, в то время как у AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGAQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.09%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

11.00%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

13.95%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

19.91%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

19.99%

-7.29%

Сравнение комиссий VEGA и QPX

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии QPX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и QPX

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VEGA and QPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QPX has higher volatility (4.09%) compared to VEGA (2.65%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs QPX's -34.74%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.09% vs 7.32% for VEGA. On fees, QPX is cheaper at 1.46% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.09% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QPX is cheaper with a 1.46% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

VEGA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for QPX.

VEGA is categorized as Global Equities, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 1.46% for QPX.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и QPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор