PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с QPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGA с QPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX).

VEGA и QPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGA и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGA и QPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		-1.25%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%0.19%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		-3.86%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у QPX с доходностью -3.86%.

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%

QPX

1 день
1.08%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-0.84%
1 год
23.97%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с VTVEGA с AVGVVEGA с AVTMVEGA с CAPE
Часто сравнивают с QPX:
QPX с GKQPX с ATFVQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG

Сравнение комиссий VEGA и QPX

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии QPX в 1.46%.

VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Доходность на риск

VEGA vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGAQPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.88

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.05

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

8.04

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QPX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGAQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между VEGA и QPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и QPX

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGA и QPX

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и QPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGAQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-34.74%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-12.02%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-34.74%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-8.21%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-8.27%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.06%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и QPX

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 4.21%, в то время как у AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGAQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.19%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

11.47%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

19.26%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

19.99%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

20.15%

-7.48%