PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с MSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - VEGA is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, VEGA returned 13.94%/yr vs -63.28%/yr for MSOX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -31.70%.

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%

MSOX

1 день
-11.82%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-19.05%
1 год
6.99%
3 года*
-63.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%15.83%11.20%15.12%-3.47%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-31.70%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%

Correlation

The correlation between VEGA and MSOX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.25

Сравнение распределения секторов VEGA и MSOX

Секторы
VEGA
MSOX

Технологии

31.7%

-

Финансовые услуги

14.6%
179.4%

Промышленность

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

VEGA
31.7%
MSOX

-

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
MSOX
179.4%

Промышленность

VEGA
10.8%
MSOX

-

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
MSOX

-

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
MSOX

-

Здравоохранение

VEGA
8.4%
MSOX

-

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
MSOX

-

Энергетика

VEGA
3.5%
MSOX

-

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
MSOX

-

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
MSOX

-

Недвижимость

VEGA
1.8%
MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

VEGA vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGAMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.03

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.83

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.08

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

0.13

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGAMSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.03

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.45

+0.97

Просадки

Сравнение просадок VEGA и MSOX

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGAMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-99.75%

+71.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-84.89%

+78.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-98.83%

+87.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-99.55%

+99.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-88.85%

+85.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

55.03%

-53.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и MSOX

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.71%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 41.61%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGAMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

41.61%

-38.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

155.35%

-147.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

219.03%

-209.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

168.34%

-156.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

168.34%

-155.64%

Сравнение комиссий VEGA и MSOX

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и MSOX

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VEGA and MSOX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (41.61%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, VEGA leads with 13.94% vs -63.28% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEGA has performed better with a 13.94% return vs -63.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

VEGA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for MSOX.

VEGA is categorized as Global Equities, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.95% for MSOX.

VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор