Сравнение VEGA с MSOX
VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - VEGA is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, VEGA returned 12.32%/yr vs -67.24%/yr for MSOX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.
Доходность
Сравнение доходности VEGA и MSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -45.54%.
VEGA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.59%
MSOX
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -21.29%
- 6 месяцев
- -48.20%
- С начала года
- -45.54%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -67.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEGA и MSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 6.29% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -3.30% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -45.54% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -76.29% |
Correlation
The correlation between VEGA and MSOX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGA vs. MSOX — Ранг доходности на риск
VEGA
MSOX
Сравнение VEGA c MSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGA | MSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.20 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | -0.28 | +9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGA и MSOX
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и MSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGA | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -99.75% | +71.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -84.89% | +78.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -98.83% | +87.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -99.64% | +98.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -89.07% | +85.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 60.10% | -58.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и MSOX
Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.67%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGA | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 33.67% | -31.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 111.69% | -103.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 219.64% | -210.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 167.31% | -154.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 167.31% | -154.59% |
Сравнение комиссий VEGA и MSOX
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и MSOX
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.26% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VEGA and MSOX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (33.67%) compared to VEGA (2.67%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs MSOX's -99.75%.
On 3-year performance, VEGA leads with 12.32% vs -67.24% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VEGA has performed better with a 12.32% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for MSOX.
VEGA is categorized as Global Equities, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.95% for MSOX.
VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEGA и MSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор