Сравнение VEGA с IVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES).
VEGA и IVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGA и IVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGA и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 10.66% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью -9.27%.
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGA и IVES
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии IVES в 0.75%.
Доходность на риск
VEGA vs. IVES — Ранг доходности на риск
VEGA
IVES
Сравнение VEGA c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGA | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGA | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VEGA и IVES составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и IVES
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IVES в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и IVES
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и IVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGA | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -22.64% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -18.19% | +13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -5.71% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и IVES
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGA | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 25.05% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 25.05% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 25.05% | -12.38% |