PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с FYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, VEGA returned 7.95%/yr vs 11.34%/yr for FYLD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции VEGA уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 7.95% против 11.34% соответственно.

VEGA

1 день
0.29%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.26%
1 год
18.86%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.95%

FYLD

1 день
0.73%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.57%
1 год
41.16%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.40%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.37%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Correlation

The correlation between VEGA and FYLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2013 г.

0.57

The correlation between VEGA and FYLD shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGA и FYLD

Секторы
VEGA
FYLD

Технологии

31.7%
4.2%

Финансовые услуги

14.6%
18.9%

Промышленность

10.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
4.1%

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.7%

Энергетика

3.5%
32.7%

Коммунальные услуги

2.6%
1.8%

Сырьевые материалы

2.6%
9.4%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

VEGA
31.7%
FYLD
4.2%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
FYLD
18.9%

Промышленность

VEGA
10.8%
FYLD
16.1%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
FYLD
7.3%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
FYLD
4.1%

Здравоохранение

VEGA
8.4%
FYLD

-

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
FYLD
5.7%

Энергетика

VEGA
3.5%
FYLD
32.7%

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
FYLD
1.8%

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
FYLD
9.4%

Недвижимость

VEGA
1.8%
FYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

VEGA vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGAFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.60

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
4.90

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.65

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

7.61

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

27.21

-14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGAFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.60

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VEGA и FYLD

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGAFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-44.55%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-5.44%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-15.15%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-25.12%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

-44.55%

+16.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.82%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-8.83%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.52%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и FYLD

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.65%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGAFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.03%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

8.79%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

11.50%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

16.23%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

18.03%

-5.33%

Сравнение комиссий VEGA и FYLD

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и FYLD

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FYLD в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.62%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEGA and FYLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.03%) compared to VEGA (2.65%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs FYLD's -44.55%.

On 10-year performance, FYLD leads with 11.34% vs 7.95% for VEGA. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYLD has performed better with a 11.34% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

FYLD has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Cambria. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор