Сравнение VEGA с BLES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Inspire Global Hope ETF (BLES).
VEGA и BLES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. BLES - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGA и BLES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGA и BLES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 8.44% |
BLES Inspire Global Hope ETF | 3.62% | 19.25% | 5.59% | 16.47% | -16.21% | 24.36% | 12.22% | 28.39% | -13.43% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у BLES с доходностью 3.62%.
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
BLES
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGA и BLES
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии BLES в 0.58%.
Доходность на риск
VEGA vs. BLES — Ранг доходности на риск
VEGA
BLES
Сравнение VEGA c BLES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGA | BLES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.79 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.70 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 8.07 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGA | BLES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VEGA и BLES составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и BLES
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BLES в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.91% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и BLES
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки BLES в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и BLES.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGA | BLES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -40.35% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -12.26% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -26.61% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -5.16% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -6.14% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.59% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и BLES
Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 4.21%, в то время как у Inspire Global Hope ETF (BLES) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGA | BLES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.39% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 9.33% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 16.60% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 16.41% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 19.03% | -6.36% |