Сравнение VEEV с MSTR
VEEV (Veeva Systems Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, VEEV returned 16.73%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции VEEV уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 16.73% против 20.92% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам VEEV и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between VEEV and MSTR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between VEEV and MSTR has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
MSTR:
$41.40B
VEEV:
$5.63
MSTR:
-$40.19
VEEV:
8.04
MSTR:
77.72
VEEV:
3.63
MSTR:
1.13
VEEV:
$3.32B
MSTR:
$490.47M
VEEV:
$2.49B
MSTR:
$334.08M
VEEV:
$1.00B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. MSTR — Ранг доходности на риск
VEEV
MSTR
Сравнение VEEV c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.82 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.88 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.27 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и MSTR
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -99.86% | +38.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -76.53% | +25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -77.42% | +26.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -84.11% | +28.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -89.27% | +33.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -73.84% | +20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -86.45% | +60.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 53.01% | -24.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и MSTR
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.08%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 21.60% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 57.34% | -28.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 71.15% | -35.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 90.79% | -52.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 73.80% | -35.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и MSTR
Ни VEEV, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VEEV and MSTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs MSTR's -99.86%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор