Сравнение VEEV с DOCU
VEEV (Veeva Systems Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, VEEV returned -11.82%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -34.17%.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEEV и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 26.41% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between VEEV and DOCU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between VEEV and DOCU shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
DOCU:
$8.85B
VEEV:
$5.63
DOCU:
$1.53
VEEV:
28.36
DOCU:
29.42
VEEV:
1.47
DOCU:
0.05
VEEV:
8.04
DOCU:
2.82
VEEV:
3.63
DOCU:
4.86
VEEV:
$3.32B
DOCU:
$3.29B
VEEV:
$2.49B
DOCU:
$2.61B
VEEV:
$1.00B
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. DOCU — Ранг доходности на риск
VEEV
DOCU
Сравнение VEEV c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.80 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.36 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и DOCU
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -87.57% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -50.89% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -60.98% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -87.57% | +31.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -85.48% | +32.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -49.90% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 30.04% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и DOCU
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.08%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 16.54% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 34.72% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 44.60% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 57.83% | -19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 56.45% | -18.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и DOCU
Ни VEEV, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и DOCU
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and DOCU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs DOCU's -87.57%.
DOCU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор