Сравнение VEDTX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEDTX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -0.41% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.69% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VEDTX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: -3.04% против 11.54% соответственно.
VEDTX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.04%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и VDIGX
VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEDTX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VEDTX
VDIGX
Сравнение VEDTX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDTX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.19 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 0.39 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.40 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.57 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDTX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.19 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.68 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.74 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.60 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и VDIGX составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и VDIGX
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.73% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и VDIGX
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEDTX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -45.23% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -9.57% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.15% | -16.18% | -38.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -32.98% | -27.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -7.10% | -47.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -6.67% | -16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 2.45% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и VDIGX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEDTX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.19% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 7.66% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 14.50% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 13.85% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 15.69% | +4.45% |