Сравнение VEDTX с SGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и DWS GNMA Fund (SGINX).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и SGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEDTX и SGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -0.41% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.69% |
SGINX DWS GNMA Fund | 0.68% | 7.88% | 0.59% | 4.93% | -11.82% | -1.12% | 3.29% | 6.65% | 0.42% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VEDTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям SGINX по среднегодовой доходности: -3.04% против 1.14% соответственно.
VEDTX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.04%
SGINX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и SGINX
VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.
Доходность на риск
VEDTX vs. SGINX — Ранг доходности на риск
VEDTX
SGINX
Сравнение VEDTX c SGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDTX | SGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.31 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.82 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.28 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 6.82 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDTX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.31 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.01 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.24 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.77 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и SGINX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и SGINX
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности SGINX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.73% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
SGINX DWS GNMA Fund | 4.64% | 3.77% | 3.97% | 3.82% | 1.86% | 1.37% | 2.22% | 2.94% | 2.71% | 3.07% | 2.95% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и SGINX
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и SGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEDTX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -17.37% | -42.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -2.96% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.15% | -17.18% | -37.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -17.37% | -42.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -1.41% | -52.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -1.97% | -21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 0.99% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и SGINX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEDTX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 1.39% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 2.41% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 4.51% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 6.39% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 4.78% | +15.36% |