Сравнение VEDTX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEDTX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -0.41% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.69% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VEDTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: -3.04% против 1.88% соответственно.
VEDTX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.04%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и FEUGX
VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
VEDTX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
VEDTX
FEUGX
Сравнение VEDTX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDTX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 3.06 | -3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 7.86 | -8.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.73 | -1.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 9.44 | -9.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 32.30 | -32.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDTX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 3.06 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 1.68 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 1.51 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.97 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и FEUGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и FEUGX
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.73% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и FEUGX
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEDTX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -18.32% | -41.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -0.53% | -13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.15% | -3.05% | -52.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -3.17% | -56.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -0.32% | -53.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -1.15% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 0.16% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и FEUGX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEDTX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 0.23% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 0.96% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 1.56% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 1.48% | +20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 1.25% | +18.89% |