PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEA с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с VTIAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard - VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index while VTIAX tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.26%/yr vs 9.57%/yr for VTIAX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VEA charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 15.22%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 10.26% против 9.57% соответственно.

VEA

1 день
0.18%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.06%
С начала года
16.62%
1 год
30.83%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.26%
Всё время*
5.26%

VTIAX

1 день
1.42%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
8.27%
С начала года
15.22%
1 год
28.48%
3 года*
18.79%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.57%
Всё время*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF
$656.70M$738.01M$782.73M

VTIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VEA и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.62%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.22%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between VEA and VTIAX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.97

The correlation between VEA and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и VTIAX

Секторы
VEA
VTIAX

Финансовые услуги

23.1%
24.2%

Технологии

18.4%
25.6%

Промышленность

17.9%
13.8%

Здравоохранение

7.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.4%

Сырьевые материалы

6.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.6%

Энергетика

4.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.6%

Недвижимость

2.5%
0.9%

Финансовые услуги

VEA
23.1%
VTIAX
24.2%

Технологии

VEA
18.4%
VTIAX
25.6%

Промышленность

VEA
17.9%
VTIAX
13.8%

Здравоохранение

VEA
7.9%
VTIAX
6.9%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.3%
VTIAX
6.4%

Сырьевые материалы

VEA
6.9%
VTIAX
5.9%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.3%
VTIAX
4.6%

Энергетика

VEA
4.5%
VTIAX
4.4%

Коммуникационные услуги

VEA
3.2%
VTIAX
3.9%

Коммунальные услуги

VEA
3.1%
VTIAX
2.6%

Недвижимость

VEA
2.5%
VTIAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

VEA vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEA c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.81

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.47

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.56

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

9.47

+0.48

VEA vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и VTIAX

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-35.83%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.28%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-13.13%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.52%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-35.83%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.51%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-8.02%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.04%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VTIAX

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 5.18% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.17%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

14.12%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

15.98%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

15.38%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

15.83%

+1.39%

Сравнение комиссий VEA и VTIAX

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTIAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VTIAX

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что сопоставимо с доходностью VTIAX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.51%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.50%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VEA and VTIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.18%) compared to VTIAX (5.17%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор