PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEA с MCSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с MCSE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VEA is passively managed, while MCSE is actively managed. Over the past 3 years, VEA returned 19.82%/yr vs 0.74%/yr for MCSE. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VEA charges 0.03%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.

Доходность

Сравнение доходности VEA и MCSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.

VEA

1 день
0.18%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.06%
С начала года
16.62%
1 год
30.83%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.26%
Всё время*
5.26%

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
1.12%
1 год
3.51%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MCSE

Franklin Sustainable International Equity ETF
$0.00$0.00$0.00

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF
$656.70M$738.01M$782.73M

Сравнение доходности по годам VEA и MCSE

2026 (YTD)2025202420232022
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.62%35.16%3.15%17.93%9.19%
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%10.04%

Correlation

The correlation between VEA and MCSE is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.74

Over the past year, the correlation between VEA and MCSE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEA и MCSE

Секторы
VEA
MCSE

Финансовые услуги

23.1%
2.1%

Технологии

18.4%
31.1%

Промышленность

17.9%
18.1%

Здравоохранение

7.9%
20.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
13.8%

Сырьевые материалы

6.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.0%

Энергетика

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
4.7%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

VEA
23.1%
MCSE
2.1%

Технологии

VEA
18.4%
MCSE
31.1%

Промышленность

VEA
17.9%
MCSE
18.1%

Здравоохранение

VEA
7.9%
MCSE
20.1%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.3%
MCSE
13.8%

Сырьевые материалы

VEA
6.9%
MCSE
5.1%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.3%
MCSE
5.0%

Энергетика

VEA
4.5%
MCSE

-

Коммуникационные услуги

VEA
3.2%
MCSE
4.7%

Коммунальные услуги

VEA
3.1%
MCSE

-

Недвижимость

VEA
2.5%
MCSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Franklin Sustainable International Equity ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с DWMFMCSE с RODMMCSE с EFAV

Доходность на риск

VEA vs. MCSE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEA c MCSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAMCSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.38

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.58

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

0.37

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

0.92

+9.03

VEA vs. MCSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа MCSE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и MCSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и MCSE

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и MCSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAMCSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-26.36%

-34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.42%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-26.36%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-10.51%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-8.80%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.39%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и MCSE

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAMCSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

0.00%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

1.82%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

10.22%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

19.05%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

19.05%

-1.83%

Сравнение комиссий VEA и MCSE

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и MCSE

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности MCSE в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.51%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and MCSE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.18%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs MCSE's -26.36%.

On 3-year performance, VEA leads with 19.82% vs 0.74% for MCSE. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEA has performed better with a 19.82% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.51% for VEA.

They also come from different issuers: Vanguard and Franklin. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.59% for MCSE.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и MCSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор