Сравнение MCSE с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
MCSE и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCSE - это активно управляемый фонд от Martin Currie. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MCSE и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCSE и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 7.79% | -9.46% | 14.86% | 11.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | 9.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSE и EFAV
MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
MCSE vs. EFAV — Ранг доходности на риск
MCSE
EFAV
Сравнение MCSE c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSE | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.78 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.38 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.06 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 11.18 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.78 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MCSE и EFAV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSE и EFAV
Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MCSE и EFAV
Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCSE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.36% | -27.56% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -7.14% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -3.12% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -4.78% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 1.95% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSE и EFAV
Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCSE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.83% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 7.57% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 12.22% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 11.74% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 13.21% | +6.80% |