PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSE с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. MCSE is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past 3 years, MCSE returned -0.18%/yr vs 13.24%/yr for EFAV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности MCSE и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 4.42%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.77%
3 года*
-0.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSE и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%9.50%

Correlation

The correlation between MCSE and EFAV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.61

The correlation between MCSE and EFAV shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCSE и EFAV

Секторы
MCSE
EFAV

Технологии

31.1%
4.5%

Здравоохранение

20.1%
12.4%

Промышленность

18.1%
15.1%

Потребительский циклический сектор

13.8%
5.2%

Сырьевые материалы

5.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
11.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.7%

Финансовые услуги

2.1%
19.9%

Энергетика

-

8.2%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

9.1%

Технологии

MCSE
31.1%
EFAV
4.5%

Здравоохранение

MCSE
20.1%
EFAV
12.4%

Промышленность

MCSE
18.1%
EFAV
15.1%

Потребительский циклический сектор

MCSE
13.8%
EFAV
5.2%

Сырьевые материалы

MCSE
5.1%
EFAV
1.6%

Потребительский защитный сектор

MCSE
5.0%
EFAV
11.5%

Коммуникационные услуги

MCSE
4.7%
EFAV
9.7%

Финансовые услуги

MCSE
2.1%
EFAV
19.9%

Энергетика

MCSE

-

EFAV
8.2%

Недвижимость

MCSE

-

EFAV
2.9%

Коммунальные услуги

MCSE

-

EFAV
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с RODMMCSE с DWMFMCSE с BKIE
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

MCSE vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSEEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.95

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.38

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.52

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

4.22

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSEEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.95

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MCSE и EFAV

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSEEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-27.56%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-6.46%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

-8.75%

-17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-5.07%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-4.77%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.32%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и EFAV

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSEEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.14%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

8.19%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

10.32%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

11.79%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

13.21%

+6.29%

Сравнение комиссий MCSE и EFAV

MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и EFAV

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCSE and EFAV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (3.14%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs EFAV's -27.56%.

On 3-year performance, EFAV leads with 13.24% vs -0.18% for MCSE. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAV has performed better with a 13.24% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 3.06% for EFAV.

They also come from different issuers: Martin Currie and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.20% for EFAV.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSE и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор