PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSE с RODM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

MCSE и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCSE - это активно управляемый фонд от Martin Currie. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSE и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSE и RODM

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.72%34.42%8.02%15.76%9.71%

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.72%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
-3.18%
1 год
7.68%
3 года*
0.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
0.03%
1 месяц
-0.60%
С начала года
7.72%
6 месяцев
13.36%
1 год
32.06%
3 года*
19.13%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с AVESMCSE с SHOCMCSE с BKIEMCSE с DWMFMCSE с DWXMCSE с CILMCSE с EFAV
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий MCSE и RODM

MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

MCSE vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSERODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.41

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

3.14

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.49

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

3.42

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

16.08

-15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSERODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.41

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Корреляция

Корреляция между MCSE и RODM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и RODM

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок MCSE и RODM

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSERODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-35.98%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.49%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-3.11%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-6.46%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.00%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и RODM

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSERODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.19%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

7.94%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

13.38%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

13.41%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

15.21%

+4.79%