PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSE с RODM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. MCSE is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past 3 years, MCSE returned -0.18%/yr vs 20.76%/yr for RODM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности MCSE и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 11.53%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.77%
3 года*
-0.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSE и RODM

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%34.42%8.02%15.76%9.71%

Correlation

The correlation between MCSE and RODM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.69

Over the past year, the correlation between MCSE and RODM has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MCSE и RODM

Секторы
MCSE
RODM

Технологии

31.1%
10.5%

Здравоохранение

20.1%
9.1%

Промышленность

18.1%
16.7%

Потребительский циклический сектор

13.8%
5.9%

Сырьевые материалы

5.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.5%

Финансовые услуги

2.1%
25.9%

Энергетика

-

6.6%

Недвижимость

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Технологии

MCSE
31.1%
RODM
10.5%

Здравоохранение

MCSE
20.1%
RODM
9.1%

Промышленность

MCSE
18.1%
RODM
16.7%

Потребительский циклический сектор

MCSE
13.8%
RODM
5.9%

Сырьевые материалы

MCSE
5.1%
RODM
6.3%

Потребительский защитный сектор

MCSE
5.0%
RODM
4.1%

Коммуникационные услуги

MCSE
4.7%
RODM
5.5%

Финансовые услуги

MCSE
2.1%
RODM
25.9%

Энергетика

MCSE

-

RODM
6.6%

Недвижимость

MCSE

-

RODM
3.6%

Коммунальные услуги

MCSE

-

RODM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с DWMFMCSE с BKIEMCSE с EFAV
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPC

Доходность на риск

MCSE vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSERODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.40

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
3.36

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.61

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

14.53

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSERODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.40

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MCSE и RODM

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSERODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-35.98%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-7.10%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

-10.58%

-15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-0.94%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-6.38%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.76%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и RODM

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSERODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.06%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

8.40%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

10.70%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

13.43%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

15.24%

+4.26%

Сравнение комиссий MCSE и RODM

MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и RODM

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности RODM в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

MCSE and RODM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RODM has higher volatility (3.06%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs RODM's -35.98%.

On 3-year performance, RODM leads with 20.76% vs -0.18% for MCSE. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RODM has performed better with a 20.76% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.79% for RODM.

They also come from different issuers: Martin Currie and Hartford. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSE и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор