PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSE с CIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. MCSE is actively managed, while CIL is passively managed. Over the past 3 years, MCSE returned -0.18%/yr vs 15.79%/yr for CIL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности MCSE и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.77%
3 года*
-0.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.75%
1 год
16.45%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSE и CIL

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%9.37%

Correlation

The correlation between MCSE and CIL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.74

The correlation between MCSE and CIL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCSE и CIL

Секторы
MCSE
CIL

Технологии

31.1%
6.4%

Здравоохранение

20.1%
7.7%

Промышленность

18.1%
18.4%

Потребительский циклический сектор

13.8%
8.2%

Сырьевые материалы

5.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.8%

Финансовые услуги

2.1%
24.8%

Энергетика

-

4.6%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

MCSE
31.1%
CIL
6.4%

Здравоохранение

MCSE
20.1%
CIL
7.7%

Промышленность

MCSE
18.1%
CIL
18.4%

Потребительский циклический сектор

MCSE
13.8%
CIL
8.2%

Сырьевые материалы

MCSE
5.1%
CIL
6.6%

Потребительский защитный сектор

MCSE
5.0%
CIL
8.8%

Коммуникационные услуги

MCSE
4.7%
CIL
5.8%

Финансовые услуги

MCSE
2.1%
CIL
24.8%

Энергетика

MCSE

-

CIL
4.6%

Недвижимость

MCSE

-

CIL
2.2%

Коммунальные услуги

MCSE

-

CIL
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с DWXMCSE с RODMMCSE с DWMFMCSE с BKIEMCSE с EFAV
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с VXUSCIL с BKCICIL с QLTICIL с ACWX

Доходность на риск

MCSE vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSECILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.13

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
3.06

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.46

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.74

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

15.85

-15.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSECILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.13

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MCSE и CIL

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSECILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-36.27%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-4.60%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

-11.96%

-14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-0.58%

-9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-6.55%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.07%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и CIL

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSECILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

4.08%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

8.12%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

16.49%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.17%

+2.33%

Сравнение комиссий MCSE и CIL

MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и CIL

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности CIL в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCSE and CIL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIL has higher volatility (0.00%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs CIL's -36.27%.

On 3-year performance, CIL leads with 15.79% vs -0.18% for MCSE. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CIL has performed better with a 15.79% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.67% for CIL.

They also come from different issuers: Martin Currie and Crestview. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSE и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор