PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSE с SHOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).

MCSE и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCSE - это активно управляемый фонд от Martin Currie. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSE и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSE и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		7.67%49.91%16.74%61.97%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 7.67%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
-1.21%
1 год
8.48%
3 года*
0.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с AVESMCSE с DWMFMCSE с DWXMCSE с BKIEMCSE с CILMCSE с EFAVMCSE с RODM
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG

Сравнение комиссий MCSE и SHOC

MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF

Доходность на риск

MCSE vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSESHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.27

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.87

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

5.59

-5.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

19.55

-18.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSESHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.27

-1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.07

-0.71

Корреляция

Корреляция между MCSE и SHOC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и SHOC

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SHOC в 0.22%

TTM2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%

Просадки

Сравнение просадок MCSE и SHOC

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и SHOC.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSESHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-37.54%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-15.48%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-7.58%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-7.77%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

4.42%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и SHOC

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSESHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.63%

-11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

25.06%

-15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

38.01%

-18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

35.07%

-15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

35.07%

-15.06%