PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSE с AVES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - MCSE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Martin Currie, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, MCSE returned -0.18%/yr vs 20.62%/yr for AVES. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности MCSE и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 16.40%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.77%
3 года*
-0.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVES

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
С начала года
16.40%
6 месяцев
18.70%
1 год
35.16%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSE и AVES

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.40%30.49%4.50%16.79%11.89%

Correlation

The correlation between MCSE and AVES is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.58

The correlation between MCSE and AVES shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCSE и AVES

Секторы
MCSE
AVES

Технологии

31.1%
21.4%

Здравоохранение

20.1%
2.1%

Промышленность

18.1%
13.3%

Потребительский циклический сектор

13.8%
9.6%

Сырьевые материалы

5.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.3%

Финансовые услуги

2.1%
25.3%

Энергетика

-

4.0%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

MCSE
31.1%
AVES
21.4%

Здравоохранение

MCSE
20.1%
AVES
2.1%

Промышленность

MCSE
18.1%
AVES
13.3%

Потребительский циклический сектор

MCSE
13.8%
AVES
9.6%

Сырьевые материалы

MCSE
5.1%
AVES
9.8%

Потребительский защитный сектор

MCSE
5.0%
AVES
3.2%

Коммуникационные услуги

MCSE
4.7%
AVES
5.3%

Финансовые услуги

MCSE
2.1%
AVES
25.3%

Энергетика

MCSE

-

AVES
4.0%

Недвижимость

MCSE

-

AVES
2.4%

Коммунальные услуги

MCSE

-

AVES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с RODMMCSE с DWMFMCSE с BKIEMCSE с EFAV
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

MCSE vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSEAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.06

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.75

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.38

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.74

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

10.16

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа AVES равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSEAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.06

-1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MCSE и AVES

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, примерно равная максимальной просадке AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSEAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-27.40%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.90%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

-18.50%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-1.70%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-7.72%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.47%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и AVES

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSEAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.62%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

14.44%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

17.20%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

16.98%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

16.98%

+2.52%

Сравнение комиссий MCSE и AVES

MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и AVES

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности AVES в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.82%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCSE and AVES have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.62%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 20.62% vs -0.18% for MCSE. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 20.62% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.82% for AVES.

MCSE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Martin Currie and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSE и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор