PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с KEMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEA returned 8.83%/yr vs 11.63%/yr for KEMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VEA charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности VEA и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 30.77%.

VEA

1 день
-3.72%
1 месяц
-2.40%
С начала года
10.91%
6 месяцев
13.57%
1 год
27.20%
3 года*
18.26%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.63%

KEMX

1 день
-6.93%
1 месяц
-2.01%
С начала года
30.77%
6 месяцев
35.35%
1 год
62.85%
3 года*
25.88%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		10.91%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%8.01%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.77%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between VEA and KEMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.81

The correlation between VEA and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и KEMX

Секторы
VEA
KEMX

Финансовые услуги

23.3%
20.7%

Промышленность

19.2%
8.6%

Технологии

13.8%
41.2%

Здравоохранение

8.2%
1.7%

Сырьевые материалы

7.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.0%

Энергетика

5.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Недвижимость

2.7%
1.2%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
KEMX
20.7%

Промышленность

VEA
19.2%
KEMX
8.6%

Технологии

VEA
13.8%
KEMX
41.2%

Здравоохранение

VEA
8.2%
KEMX
1.7%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
KEMX
8.2%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
KEMX
5.4%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
KEMX
3.0%

Энергетика

VEA
5.4%
KEMX
4.8%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
KEMX
3.2%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
KEMX
2.0%

Недвижимость

VEA
2.7%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

VEA vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.68

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.25

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.11

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

16.19

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.68

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.61

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VEA и KEMX

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-38.80%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-15.36%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-19.62%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-30.85%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-9.28%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-8.85%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.89%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и KEMX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.17%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

11.92%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

21.31%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

23.55%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

18.47%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

21.09%

-3.70%

Сравнение комиссий VEA и KEMX

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и KEMX

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности KEMX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.71%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and KEMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (11.92%) compared to VEA (6.17%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 11.63% vs 8.83% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 11.63% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for KEMX.

VEA has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.51% for KEMX.

VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Vanguard and CICC. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор