PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с KOKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с KOKU

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) are both exchange-traded funds - KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while KOKU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMX returned 14.90%/yr vs 12.47%/yr for KOKU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for KOKU.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и KOKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 46.01%, что значительно выше, чем у KOKU с доходностью 9.64%.

KEMX

1 день
3.20%
1 месяц
15.05%
С начала года
46.01%
6 месяцев
51.24%
1 год
80.24%
3 года*
29.47%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

KOKU

1 день
1.08%
1 месяц
2.77%
С начала года
9.64%
6 месяцев
10.79%
1 год
24.93%
3 года*
19.83%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и KOKU

2026 (YTD)202520242023202220212020
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		46.01%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%58.30%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		9.64%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%42.72%

Correlation

The correlation between KEMX and KOKU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.73

The correlation between KEMX and KOKU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMX и KOKU

Секторы
KEMX
KOKU

Технологии

46.8%
31.8%

Финансовые услуги

18.7%
14.9%

Промышленность

7.6%
10.1%

Сырьевые материалы

7.6%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.0%

Энергетика

4.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.0%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Здравоохранение

1.5%
8.8%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Технологии

KEMX
46.8%
KOKU
31.8%

Финансовые услуги

KEMX
18.7%
KOKU
14.9%

Промышленность

KEMX
7.6%
KOKU
10.1%

Сырьевые материалы

KEMX
7.6%
KOKU
3.3%

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.5%
KOKU
9.0%

Энергетика

KEMX
4.0%
KOKU
4.0%

Коммуникационные услуги

KEMX
2.9%
KOKU
8.9%

Потребительский защитный сектор

KEMX
2.6%
KOKU
5.0%

Коммунальные услуги

KEMX
1.7%
KOKU
2.6%

Здравоохранение

KEMX
1.5%
KOKU
8.8%

Недвижимость

KEMX
1.0%
KOKU
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с STXEKEMX с XLU
Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с RVTKOKU с EFGKOKU с GCOWKOKU с EMXCKOKU с SCZKOKU с JEPI

Доходность на риск

KEMX vs. KOKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c KOKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMXKOKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
2.00

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.77

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.36

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

2.77

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

12.23

+7.82

KEMX vs. KOKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа KOKU равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и KOKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMX и KOKU

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и KOKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXKOKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-25.77%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-9.04%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-17.73%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-25.77%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.80%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.04%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и KOKU

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXKOKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

4.66%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

10.23%

+12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

12.49%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

16.50%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

16.84%

+4.39%

Сравнение комиссий KEMX и KOKU

KEMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии KOKU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и KOKU

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности KOKU в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.25%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.89%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and KOKU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (12.03%) compared to KOKU (4.66%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs KOKU's -25.77%.

On 5-year performance, KEMX leads with 14.90% vs 12.47% for KOKU. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KOKU has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 14.90% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for KEMX.

KEMX has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.89% for KOKU.

KEMX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KOKU is Large Cap Growth Equities. KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan). They also come from different issuers: CICC and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.09% for KOKU.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и KOKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор