PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с KLIP

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, KEMX returned 29.47%/yr vs 5.56%/yr for KLIP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 46.01%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -11.94%.

KEMX

1 день
3.20%
1 месяц
15.05%
С начала года
46.01%
6 месяцев
51.24%
1 год
80.24%
3 года*
29.47%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

KLIP

1 день
-1.00%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-11.94%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-5.98%
3 года*
5.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и KLIP

2026 (YTD)202520242023
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		46.01%38.28%0.36%14.55%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-11.94%16.92%3.37%11.11%

Correlation

The correlation between KEMX and KLIP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с STXEKEMX с XLU
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с FCAKLIP с CN

Доходность на риск

KEMX vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMXKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
-0.37

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
-0.41

+4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.95

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

-0.35

+5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

-0.81

+20.86

KEMX vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMX и KLIP

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-18.61%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-16.99%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-18.61%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.99%

+16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-3.93%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

7.40%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и KLIP

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

5.79%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

13.08%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

16.11%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

18.10%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

18.10%

+3.13%

Сравнение комиссий KEMX и KLIP

KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и KLIP

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности KLIP в 29.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.25%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		29.45%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and KLIP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (12.03%) compared to KLIP (5.79%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs KLIP's -18.61%.

On 3-year performance, KEMX leads with 29.47% vs 5.56% for KLIP. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KEMX has performed better with a 29.47% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 29.45%, compared with 2.25% for KEMX.

KEMX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KLIP is Options Trading. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.95% for KLIP.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор