Сравнение KEMX с STXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).
KEMX и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEMX и STXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMX и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 11.86% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, KEMX показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMX и STXE
KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STXE в 0.32%.
Доходность на риск
KEMX vs. STXE — Ранг доходности на риск
KEMX
STXE
Сравнение KEMX c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMX | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 2.33 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 3.01 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.46 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 14.57 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMX | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.13 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между KEMX и STXE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и STXE
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности STXE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и STXE
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и STXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMX | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -18.92% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -14.51% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -9.44% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -3.81% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.44% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и STXE
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеют волатильность 11.42% и 11.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMX | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 11.84% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 17.45% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 21.38% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.39% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 16.39% | +4.22% |