PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с STXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, KEMX returned 29.24%/yr vs 29.23%/yr for STXE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 40.51%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 45.45%.

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

STXE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.37%
С начала года
45.45%
6 месяцев
50.83%
1 год
80.14%
3 года*
29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и STXE

2026 (YTD)202520242023
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%11.86%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		45.45%34.23%2.09%11.74%

Correlation

The correlation between KEMX and STXE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between KEMX and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMX и STXE

Секторы
KEMX
STXE

Технологии

41.2%
47.7%

Финансовые услуги

20.7%
22.5%

Промышленность

8.6%
5.9%

Сырьевые материалы

8.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
4.0%

Энергетика

4.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Здравоохранение

1.7%
1.1%

Недвижимость

1.2%
0.4%

Технологии

KEMX
41.2%
STXE
47.7%

Финансовые услуги

KEMX
20.7%
STXE
22.5%

Промышленность

KEMX
8.6%
STXE
5.9%

Сырьевые материалы

KEMX
8.2%
STXE
7.1%

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.4%
STXE
4.0%

Энергетика

KEMX
4.8%
STXE
3.9%

Коммуникационные услуги

KEMX
3.2%
STXE
3.2%

Потребительский защитный сектор

KEMX
3.0%
STXE
2.2%

Коммунальные услуги

KEMX
2.0%
STXE
2.0%

Здравоохранение

KEMX
1.7%
STXE
1.1%

Недвижимость

KEMX
1.2%
STXE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK

Доходность на риск

KEMX vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMXSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
3.51

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
4.29

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.62

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

5.55

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.78

22.72

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMX vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMXSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

3.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.54

-0.87

Просадки

Сравнение просадок KEMX и STXE

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-18.92%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-14.51%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-18.92%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.24%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-3.71%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.54%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и STXE

Текущая волатильность для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) составляет 9.80%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что KEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

10.42%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

20.86%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

22.99%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.69%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

17.69%

+3.25%

Сравнение комиссий KEMX и STXE

KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и STXE

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности STXE в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.85%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, KEMX and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXE has higher volatility (10.42%) compared to KEMX (9.80%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs STXE's -18.92%.

On 3-year performance, KEMX leads with 29.24% vs 29.23% for STXE. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KEMX has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KEMX has performed better with a 29.24% return vs 29.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for STXE.

KEMX has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.85% for STXE.

KEMX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while STXE is Emerging Markets Diversified. KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: CICC and Strive. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор