Сравнение KEMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KEMX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEMX или SPY.
Корреляция
Корреляция между KEMX и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KEMX и SPY
Основные характеристики
KEMX:
0.22
SPY:
1.82
KEMX:
0.39
SPY:
2.45
KEMX:
1.05
SPY:
1.33
KEMX:
0.28
SPY:
2.76
KEMX:
0.65
SPY:
11.44
KEMX:
5.13%
SPY:
2.03%
KEMX:
15.14%
SPY:
12.74%
KEMX:
-38.80%
SPY:
-55.19%
KEMX:
-9.20%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, KEMX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%.
KEMX
2.15%
0.66%
-1.80%
3.25%
5.26%
N/A
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMX и SPY
KEMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KEMX и SPY
KEMX
SPY
Сравнение KEMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и SPY
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 3.32% | 3.39% | 2.00% | 4.11% | 4.79% | 1.69% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и SPY
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и SPY
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.