PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KEMX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KEMX is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMX returned 12.79%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 33.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%.

KEMX

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.33%
6 месяцев
19.47%
С начала года
33.71%
1 год
58.36%
3 года*
26.23%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
Всё время*
12.90%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KEMX

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
$504.59K$474.35K$577.46K

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам KEMX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		33.71%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%13.29%

Correlation

The correlation between KEMX and SPY is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.69

The correlation between KEMX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMX и SPY

Секторы
KEMX
SPY

Технологии

46.4%
36.9%

Финансовые услуги

20.3%
12.5%

Промышленность

7.5%
7.6%

Сырьевые материалы

7.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.9%
8.9%

Энергетика

3.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.6%

Здравоохранение

1.5%
9.4%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Технологии

KEMX
46.4%
SPY
36.9%

Финансовые услуги

KEMX
20.3%
SPY
12.5%

Промышленность

KEMX
7.5%
SPY
7.6%

Сырьевые материалы

KEMX
7.3%
SPY
1.9%

Потребительский циклический сектор

KEMX
4.9%
SPY
8.9%

Энергетика

KEMX
3.6%
SPY
3.4%

Коммуникационные услуги

KEMX
3.0%
SPY
9.7%

Потребительский защитный сектор

KEMX
2.7%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

KEMX
1.6%
SPY
2.6%

Здравоохранение

KEMX
1.5%
SPY
9.4%

Недвижимость

KEMX
1.1%
SPY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с STXEKEMX с XLU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KEMX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KEMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.87

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.57

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.71

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

11.55

-0.24

KEMX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMX и SPY

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-55.19%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-8.88%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-18.76%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-24.50%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-0.20%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-9.01%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.08%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и SPY

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

4.10%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

10.32%

+14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

12.88%

+14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

17.21%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

17.96%

+3.57%

Сравнение комиссий KEMX и SPY

KEMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и SPY

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.45%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and SPY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.16%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs 12.79% for KEMX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for KEMX.

KEMX has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.98% for SPY.

KEMX is categorized as Emerging Markets Equities, while SPY is S&P 500. KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: CICC and State Street. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.09% for SPY.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор