PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KEMX с XCEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KEMX и XCEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности KEMX и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.15%
28.49%
KEMX
XCEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEMX:

0.32

XCEM:

0.33

Коэф-т Сортино

KEMX:

0.52

XCEM:

0.54

Коэф-т Омега

KEMX:

1.07

XCEM:

1.07

Коэф-т Кальмара

KEMX:

0.42

XCEM:

0.45

Коэф-т Мартина

KEMX:

1.21

XCEM:

1.24

Индекс Язвы

KEMX:

4.02%

XCEM:

3.82%

Дневная вол-ть

KEMX:

15.07%

XCEM:

14.21%

Макс. просадка

KEMX:

-38.80%

XCEM:

-40.92%

Текущая просадка

KEMX:

-9.93%

XCEM:

-9.22%

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 1.33%.


KEMX

С начала года

1.69%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-3.00%

1 год

3.54%

5 лет

4.40%

10 лет

N/A

XCEM

С начала года

1.33%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-3.54%

1 год

3.10%

5 лет

3.44%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KEMX и XCEM

KEMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
График комиссии KEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KEMX c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KEMX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.320.33
Коэффициент Сортино KEMX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.520.54
Коэффициент Омега KEMX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.07
Коэффициент Кальмара KEMX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.420.45
Коэффициент Мартина KEMX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.211.24
KEMX
XCEM

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
0.33
KEMX
XCEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и XCEM

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности XCEM в 2.74%


TTM202320222021202020192018201720162015
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
3.34%2.00%4.11%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
2.74%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%

Просадки

Сравнение просадок KEMX и XCEM

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.93%
-9.22%
KEMX
XCEM

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и XCEM

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.97%
3.42%
KEMX
XCEM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab