Сравнение KEMX с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
KEMX и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEMX или XCEM.
Основные характеристики
| KEMX | XCEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.73% | 5.90% |
| Дох-ть за 1 год | 17.23% | 16.34% |
| Дох-ть за 3 года | 1.62% | 1.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.31% | 4.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 5.66 | 5.64 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 2.79% |
| Дневная вол-ть | 15.07% | 14.27% |
| Макс. просадка | -38.80% | -40.92% |
| Текущая просадка | -5.47% | -5.13% |
Корреляция
Корреляция между KEMX и XCEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KEMX и XCEM
С начала года, KEMX показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 5.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMX и XCEM
KEMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KEMX c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и XCEM
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности XCEM в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 1.87% | 2.00% | 4.11% | 4.79% | 1.69% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.15% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и XCEM
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и XCEM
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 2.90% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.