PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с XCEM

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both exchange-traded funds - KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMX returned 14.90%/yr vs 13.26%/yr for XCEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 46.01%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 42.91%.

KEMX

1 день
3.20%
1 месяц
15.05%
С начала года
46.01%
6 месяцев
51.24%
1 год
80.24%
3 года*
29.47%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

XCEM

1 день
3.77%
1 месяц
14.97%
С начала года
42.91%
6 месяцев
48.78%
1 год
72.52%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.26%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и XCEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		46.01%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		42.91%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%9.41%

Correlation

The correlation between KEMX and XCEM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.93

The correlation between KEMX and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMX и XCEM

Секторы
KEMX
XCEM

Технологии

46.8%
37.1%

Финансовые услуги

18.7%
22.8%

Промышленность

7.6%
9.7%

Сырьевые материалы

7.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.3%

Энергетика

4.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.0%

Коммунальные услуги

1.7%
1.9%

Здравоохранение

1.5%
2.9%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Технологии

KEMX
46.8%
XCEM
37.1%

Финансовые услуги

KEMX
18.7%
XCEM
22.8%

Промышленность

KEMX
7.6%
XCEM
9.7%

Сырьевые материалы

KEMX
7.6%
XCEM
6.4%

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.5%
XCEM
6.3%

Энергетика

KEMX
4.0%
XCEM
3.8%

Коммуникационные услуги

KEMX
2.9%
XCEM
4.2%

Потребительский защитный сектор

KEMX
2.6%
XCEM
3.0%

Коммунальные услуги

KEMX
1.7%
XCEM
1.9%

Здравоохранение

KEMX
1.5%
XCEM
2.9%

Недвижимость

KEMX
1.0%
XCEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с STXEKEMX с XLU
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGFXCEM с VEIEX

Доходность на риск

KEMX vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMXXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
3.12

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.83

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.56

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

5.04

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

19.54

+0.50

KEMX vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMX и XCEM

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-41.24%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-14.46%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-18.92%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-29.57%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-8.57%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.72%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и XCEM

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 12.03% и 12.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

12.24%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

21.57%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

23.39%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

18.37%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

19.93%

+1.30%

Сравнение комиссий KEMX и XCEM

KEMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и XCEM

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности XCEM в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.25%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.28%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, KEMX and XCEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (12.24%) compared to KEMX (12.03%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs XCEM's -41.24%.

On 5-year performance, KEMX leads with 14.90% vs 13.26% for XCEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, KEMX has been the lower-risk option at 12.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 14.90% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for KEMX.

XCEM has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 2.25% for KEMX.

KEMX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XCEM is Emerging Markets Equities. Both ETFs track MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: CICC and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.16% for XCEM.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор