PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с IXUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index while IXUS tracks the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 11.09%/yr vs 10.52%/yr for IXUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VEA charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.

Доходность

Сравнение доходности VEA и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.52% соответственно.

VEA

1 день
1.25%
1 месяц
-0.34%
С начала года
14.71%
6 месяцев
14.32%
1 год
31.05%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.09%

IXUS

1 день
0.75%
1 месяц
-0.82%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.13%
1 год
28.74%
3 года*
19.20%
5 лет*
8.34%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.71%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		13.52%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Correlation

The correlation between VEA and IXUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.97

The correlation between VEA and IXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и IXUS

Секторы
VEA
IXUS

Финансовые услуги

22.3%
23.8%

Промышленность

17.5%
11.3%

Технологии

16.6%
30.5%

Здравоохранение

7.6%
6.5%

Сырьевые материалы

7.5%
5.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.9%

Энергетика

4.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.2%

Коммунальные услуги

3.0%
1.9%

Недвижимость

2.5%
0.2%

Финансовые услуги

VEA
22.3%
IXUS
23.8%

Промышленность

VEA
17.5%
IXUS
11.3%

Технологии

VEA
16.6%
IXUS
30.5%

Здравоохранение

VEA
7.6%
IXUS
6.5%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
IXUS
5.0%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.4%
IXUS
5.6%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.5%
IXUS
3.9%

Энергетика

VEA
4.7%
IXUS
4.4%

Коммуникационные услуги

VEA
3.2%
IXUS
4.2%

Коммунальные услуги

VEA
3.0%
IXUS
1.9%

Недвижимость

VEA
2.5%
IXUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMGIXUS с IDEV

Доходность на риск

VEA vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.75

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.39

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.54

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

9.74

+0.56

VEA vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и IXUS

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и IXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-36.22%

-24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.36%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-13.75%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-30.03%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-36.22%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-2.41%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-7.48%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.96%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и IXUS

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 6.94% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.98%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

14.64%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

16.50%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.44%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

16.96%

+0.24%

Сравнение комиссий VEA и IXUS

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и IXUS

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности IXUS в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.96%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.55%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VEA and IXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXUS has higher volatility (6.98%) compared to VEA (6.94%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs IXUS's -36.22%.

On 10-year performance, VEA leads with 11.09% vs 10.52% for IXUS. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 11.09% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IXUS.

IXUS has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.55% for VEA.

VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.07% for IXUS.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор