PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с FIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEA с FIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VEA и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEA и FIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.00%19.54%8.05%27.58%-26.48%12.14%22.32%33.05%-12.87%35.81%

Доходность по периодам

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%

FIVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI
Часто сравнивают с FIVFX:
FIVFX с VXUSFIVFX с FIGFXFIVFX с FSGGXFIVFX с FITFXFIVFX с FOSFXFIVFX с FIDZXFIVFX с VTIAX

Сравнение комиссий VEA и FIVFX

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

VEA vs. FIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAFIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. FIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAFIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

—

—

Корреляция

Корреляция между VEA и FIVFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и FIVFX

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FIVFX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		10.67%10.67%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.00%2.99%0.68%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VEA и FIVFX

Загрузка...

Показатели просадок

VEAFIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и FIVFX

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEAFIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

—

—