PortfoliosLab logo
Сравнение FIVFX с FIGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVFX и FIGSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIVFX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
217.88%
151.18%
FIVFX
FIGSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVFX:

0.31

FIGSX:

0.16

Коэф-т Сортино

FIVFX:

0.58

FIGSX:

0.36

Коэф-т Омега

FIVFX:

1.08

FIGSX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FIVFX:

0.32

FIGSX:

0.16

Коэф-т Мартина

FIVFX:

1.18

FIGSX:

0.62

Индекс Язвы

FIVFX:

5.36%

FIGSX:

4.85%

Дневная вол-ть

FIVFX:

20.17%

FIGSX:

18.68%

Макс. просадка

FIVFX:

-66.30%

FIGSX:

-38.71%

Текущая просадка

FIVFX:

-6.70%

FIGSX:

-9.09%

Доходность по периодам

С начала года, FIVFX показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции FIVFX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 5.89% против 3.89% соответственно.


FIVFX

С начала года

6.28%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

0.39%

1 год

6.02%

5 лет

8.04%

10 лет

5.89%

FIGSX

С начала года

3.79%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-1.56%

1 год

2.85%

5 лет

4.57%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVFX и FIGSX

FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.


График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%
График комиссии FIGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGSX: 0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVFX и FIGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

FIGSX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGSX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVFX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVFX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIVFX: 0.31
FIGSX: 0.16
Коэффициент Сортино FIVFX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FIVFX: 0.58
FIGSX: 0.36
Коэффициент Омега FIVFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIVFX: 1.08
FIGSX: 1.05
Коэффициент Кальмара FIVFX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIVFX: 0.32
FIGSX: 0.16
Коэффициент Мартина FIVFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIVFX: 1.18
FIGSX: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа FIVFX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVFX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.16
FIVFX
FIGSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVFX и FIGSX

Дивидендная доходность FIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FIGSX в 4.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.73%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
4.13%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%4.69%4.31%

Просадки

Сравнение просадок FIVFX и FIGSX

Максимальная просадка FIVFX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки FIGSX в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVFX и FIGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
-9.09%
FIVFX
FIGSX

Волатильность

Сравнение волатильности FIVFX и FIGSX

Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что FIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.46%
11.89%
FIVFX
FIGSX