Сравнение VDIPX с VTWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и VTWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIPX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | -0.50% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 14.71% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | -4.69% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIPX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью -4.69%.
VDIPX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.02%
VTWAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и VTWAX
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDIPX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
VDIPX
VTWAX
Сравнение VDIPX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIPX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.09 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.60 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.36 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 6.38 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIPX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.09 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и VTWAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и VTWAX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VTWAX в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 3.04% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.85% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и VTWAX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VTWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIPX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -34.20% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.73% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -26.40% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -9.64% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -5.40% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.50% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и VTWAX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIPX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.09% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.33% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 16.55% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 15.60% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 18.27% | -1.86% |