Сравнение VDIPX с VGTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и VGTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIPX и VGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | -0.50% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | -1.04% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIPX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VGTSX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции VGTSX по среднегодовой доходности: 9.02% против 8.44% соответственно.
VDIPX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.02%
VGTSX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и VGTSX
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGTSX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDIPX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск
VDIPX
VGTSX
Сравнение VDIPX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIPX | VGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.99 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.91 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 7.61 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIPX | VGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и VGTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и VGTSX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VGTSX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 3.04% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.95% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и VGTSX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VGTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIPX | VGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -61.48% | +25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.29% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -29.61% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -35.93% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -11.29% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -14.04% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.84% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и VGTSX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеют волатильность 7.07% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIPX | VGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.78% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 10.48% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 15.49% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 14.78% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 15.83% | +0.58% |