Сравнение VDIPX с GIOTX
VDIPX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VDIPX returned 10.18%/yr vs 12.10%/yr for GIOTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VDIPX charges 0.04%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и GIOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIPX показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 10.18% против 12.10% соответственно.
VDIPX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 14.20%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 10.18%
GIOTX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам VDIPX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 14.20% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 19.22% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
Correlation
The correlation between VDIPX and GIOTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between VDIPX and GIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIPX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
VDIPX
GIOTX
Сравнение VDIPX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDIPX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.93 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 15.19 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и GIOTX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и GIOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIPX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -56.51% | +20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -10.66% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -13.40% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -28.34% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -39.29% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.31% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -14.16% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.75% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и GIOTX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIPX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.59% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 13.25% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 16.08% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.52% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.14% | +0.22% |
Сравнение комиссий VDIPX и GIOTX
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и GIOTX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GIOTX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 8.54% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.57% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VDIPX and GIOTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VDIPX has higher volatility (5.66%) compared to GIOTX (4.59%). In terms of maximum drawdown, VDIPX dropped -35.61% vs GIOTX's -56.51%.
GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDIPX и GIOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор