Сравнение VDIPX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIPX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.47% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIPX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 9.34% против 9.83% соответственно.
VDIPX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 9.34%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и EPDPX
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
VDIPX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
VDIPX
EPDPX
Сравнение VDIPX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIPX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.99 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 3.53 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.57 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.39 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 17.85 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIPX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.99 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.06 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и EPDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и EPDPX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.95% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и EPDPX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIPX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -39.21% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -10.96% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -21.06% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -33.34% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -7.16% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -11.30% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.70% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и EPDPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIPX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.11% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 11.64% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 16.26% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 14.07% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 14.88% | +1.55% |