PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с VWNEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с VWNEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while VWNEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VDIGX returned 12.48%/yr vs 12.36%/yr for VWNEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VDIGX charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for VWNEX.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и VWNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VWNEX с доходностью 7.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDIGX имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции VWNEX немного отстают с 12.36%.

VDIGX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.88%
6 месяцев
0.98%
1 год
8.68%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.48%

VWNEX

1 день
0.18%
1 месяц
0.48%
С начала года
7.13%
6 месяцев
5.99%
1 год
19.44%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и VWNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.88%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		7.13%13.40%9.64%15.11%-3.05%27.92%7.45%30.53%-12.39%18.19%

Correlation

The correlation between VDIGX and VWNEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.88

The correlation between VDIGX and VWNEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с PRDGXVDIGX с VYM
Часто сравнивают с VWNEX:
VWNEX с VWELXVWNEX с VTSAXVWNEX с FLCSXVWNEX с SPYVWNEX с VTSNXVWNEX с SCHDVWNEX с VGTSX

Доходность на риск

VDIGX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VWNEX
Ранг доходности на риск VWNEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIGXVWNEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.51

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.23

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.39

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

8.42

-4.94

VDIGX vs. VWNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VWNEX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и VWNEX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VWNEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXVWNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-61.41%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-7.89%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-21.72%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-21.72%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-40.12%

+7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.96%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-9.83%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.23%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и VWNEX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXVWNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.56%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.07%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

12.48%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

17.32%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.57%

-3.88%

Сравнение комиссий VDIGX и VWNEX

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и VWNEX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.10%, что больше доходности VWNEX в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.10%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		7.27%7.90%12.60%8.34%15.50%11.57%8.47%10.36%13.30%3.56%4.99%8.62%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and VWNEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWNEX has higher volatility (3.56%) compared to VDIGX (3.07%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs VWNEX's -61.41%.

VWNEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и VWNEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор