Сравнение VDIGX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIGX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIGX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDIGX имеют среднегодовую доходность 11.54%, а акции VTV немного впереди с 11.83%.
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIGX и VTV
VDIGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDIGX vs. VTV — Ранг доходности на риск
VDIGX
VTV
Сравнение VDIGX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIGX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.12 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.61 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.44 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 6.48 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIGX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.12 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VDIGX и VTV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIGX и VTV
Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.87%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VDIGX и VTV
Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIGX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -59.27% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -11.32% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -17.04% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -36.78% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -4.58% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.92% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.51% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIGX и VTV
Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIGX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.65% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 7.71% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 14.89% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 13.88% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.67% | -0.98% |