PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDIGX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIGX с VTV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Value ETF (VTV).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDIGX или VTV.

Корреляция

Корреляция между VDIGX и VTV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDIGX:

-0.44

VTV:

0.42

Коэф-т Сортино

VDIGX:

-0.44

VTV:

0.66

Коэф-т Омега

VDIGX:

0.93

VTV:

1.09

Коэф-т Кальмара

VDIGX:

-0.32

VTV:

0.43

Коэф-т Мартина

VDIGX:

-0.80

VTV:

1.55

Индекс Язвы

VDIGX:

9.29%

VTV:

4.05%

Дневная вол-ть

VDIGX:

17.64%

VTV:

15.80%

Макс. просадка

VDIGX:

-46.89%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VDIGX:

-15.09%

VTV:

-5.89%

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 6.16% против 9.75% соответственно.

VDIGX

С начала года

-1.86%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

-12.33%

1 год

-7.70%

3 года

2.25%

5 лет

6.92%

10 лет

6.16%

VTV

С начала года

0.51%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-4.26%

1 год

6.60%

3 года

9.37%

5 лет

14.58%

10 лет

9.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Vanguard Value ETF

Сравнение комиссий VDIGX и VTV

VDIGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDIGX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDIGX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и VTV

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VTV в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.90%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%
VTV
Vanguard Value ETF		2.32%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и VTV

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -46.89%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и VTV

Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.98% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...