PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с VMNFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both mutual funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VDIGX returned 12.48%/yr vs 5.16%/yr for VMNFX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VDIGX charges 0.22%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции VDIGX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 12.48% против 5.16% соответственно.

VDIGX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.88%
6 месяцев
0.98%
1 год
8.68%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.48%

VMNFX

1 день
-0.38%
1 месяц
2.92%
С начала года
13.60%
6 месяцев
14.42%
1 год
20.10%
3 года*
13.67%
5 лет*
13.74%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.88%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		13.60%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between VDIGX and VMNFX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г.

0.02

The correlation between VDIGX and VMNFX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDIGX и VMNFX

Секторы
VDIGX
VMNFX

Технологии

23.6%
4.8%

Финансовые услуги

20.1%
-0.1%

Здравоохранение

16.1%
-0.3%

Промышленность

14.9%
-3.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
-0.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
-1.0%

Сырьевые материалы

2.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
-1.9%

Энергетика

1.1%
-0.1%

Коммунальные услуги

0.5%
-0.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

VDIGX
23.6%
VMNFX
4.8%

Финансовые услуги

VDIGX
20.1%
VMNFX
-0.1%

Здравоохранение

VDIGX
16.1%
VMNFX
-0.3%

Промышленность

VDIGX
14.9%
VMNFX
-3.0%

Потребительский циклический сектор

VDIGX
10.7%
VMNFX
-0.5%

Потребительский защитный сектор

VDIGX
7.9%
VMNFX
-1.0%

Сырьевые материалы

VDIGX
2.6%
VMNFX
1.9%

Коммуникационные услуги

VDIGX
2.3%
VMNFX
-1.9%

Энергетика

VDIGX
1.1%
VMNFX
-0.1%

Коммунальные услуги

VDIGX
0.5%
VMNFX
-0.1%

Недвижимость

VDIGX

-

VMNFX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с PRDGXVDIGX с VYM
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX

Доходность на риск

VDIGX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIGXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.60

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.97

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

4.38

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

12.26

-8.78

VDIGX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и VMNFX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-26.42%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-4.65%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-5.44%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-6.75%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-25.09%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.69%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-8.74%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.66%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и VMNFX

Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.28%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

5.78%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

7.84%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

7.22%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

6.41%

+9.28%

Сравнение комиссий VDIGX и VMNFX

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и VMNFX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.10%, что больше доходности VMNFX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.10%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.09%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and VMNFX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIGX has higher volatility (3.07%) compared to VMNFX (2.28%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор