PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с VGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с VGIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while VGIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VDIGX returned 12.25%/yr vs 15.33%/yr for VGIAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.22% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и VGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у VGIAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям VGIAX по среднегодовой доходности: 12.25% против 15.33% соответственно.

VDIGX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.46%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.63%
1 год
7.56%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.25%

VGIAX

1 день
-0.64%
1 месяц
4.42%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.99%
1 год
27.78%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и VGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.17%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.77%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%

Correlation

The correlation between VDIGX and VGIAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.88

The correlation between VDIGX and VGIAX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDIGX и VGIAX

Секторы
VDIGX
VGIAX

Технологии

23.6%
30.6%

Финансовые услуги

20.1%
12.5%

Здравоохранение

16.1%
10.6%

Промышленность

14.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.6%

Сырьевые материалы

2.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.1%

Энергетика

1.1%
5.8%

Коммунальные услуги

0.5%
2.4%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

VDIGX
23.6%
VGIAX
30.6%

Финансовые услуги

VDIGX
20.1%
VGIAX
12.5%

Здравоохранение

VDIGX
16.1%
VGIAX
10.6%

Промышленность

VDIGX
14.9%
VGIAX
8.9%

Потребительский циклический сектор

VDIGX
10.7%
VGIAX
11.2%

Потребительский защитный сектор

VDIGX
7.9%
VGIAX
3.6%

Сырьевые материалы

VDIGX
2.6%
VGIAX
2.9%

Коммуникационные услуги

VDIGX
2.3%
VGIAX
10.1%

Энергетика

VDIGX
1.1%
VGIAX
5.8%

Коммунальные услуги

VDIGX
0.5%
VGIAX
2.4%

Недвижимость

VDIGX

-

VGIAX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с KSCOXVGIAX с DODIXVGIAX с VADGXVGIAX с VITAX

Доходность на риск

VDIGX vs. VGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXVGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.24

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.04

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.89

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

13.05

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. VGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VGIAX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и VGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXVGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.24

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и VGIAX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXVGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-56.85%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.73%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-19.66%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-23.30%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-34.33%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.64%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-9.34%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.15%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и VGIAX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXVGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.12%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

9.47%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

12.55%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

17.11%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

18.21%

-2.51%

Сравнение комиссий VDIGX и VGIAX

И VDIGX, и VGIAX имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и VGIAX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.04%, что больше доходности VGIAX в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.04%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.77%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and VGIAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGIAX has higher volatility (3.12%) compared to VDIGX (2.20%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs VGIAX's -56.85%.

VGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и VGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор