PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDIGX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с OIEJX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) are both mutual funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while OIEJX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 10 years, VDIGX returned 12.09%/yr vs 12.51%/yr for OIEJX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VDIGX charges 0.22%/yr vs 0.45%/yr for OIEJX.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 15.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDIGX имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции OIEJX немного впереди с 12.51%.

VDIGX

1 день
0.32%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
3.03%
С начала года
4.35%
1 год
9.60%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.65%
10 лет*
12.09%

OIEJX

1 день
0.53%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
11.68%
С начала года
15.51%
1 год
24.25%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и OIEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		4.35%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		15.51%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%

Correlation

The correlation between VDIGX and OIEJX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г.

0.91

The correlation between VDIGX and OIEJX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с SSSYX

Доходность на риск

VDIGX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIGXOIEJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.39

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.40

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.54

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

13.62

-9.26

VDIGX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа OIEJX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и OIEJX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и OIEJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-36.88%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-7.08%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-14.16%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-14.74%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-36.88%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.07%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-2.99%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.84%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и OIEJX

Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 2.69% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.67%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.97%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

10.59%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.28%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.74%

-1.08%

Сравнение комиссий VDIGX и OIEJX

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и OIEJX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.53%, что больше доходности OIEJX в 9.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		9.60%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.53%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and OIEJX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIGX has higher volatility (2.69%) compared to OIEJX (2.67%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs OIEJX's -36.88%.

OIEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и OIEJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор